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甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25b
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25b
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2022-08-02
80
问题
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25bp,每季度付息,最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本,甲公司买入一份利率上限期权,合约期为1年,面值1000万元,上限利率为3%,按季度支付,支付日与债券付息日相同。与此同时,甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后,若利率Shibor3M为2%,则期权卖方支付给甲公司的资金是( )万元。A.7.5B.5C.2.5D.0
选项
A.7.5
B.5
C.2.5
D.0
答案
D
解析
若利率Shibor3M低于3%,甲公司将不执行期权,期权卖方无须向甲公司支付任何资金,故本题选D项。
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