2. 从业资格
  3. 5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消 费

5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消 费

资格题库2022-08-02  67
问题 5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消 费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为 0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，β值为1。据此回答以下两题。（1）该投资经理应该建仓（ ）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。A.178B.153C.141D.120
选项 A.178
B.153
C.141
D.120
答案 C
解析 建仓股指期货需要对冲股票现货的风险，因此建仓数量N= 200000000 ×0.98/（4632.8 x300）≈141（手）。
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