2. 从业资格
  3. 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波

假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波

资格题库2022-08-02  52
问题 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（   ）。A.买入1818份国债期货合约B.买入200份国债期货合约C.卖出1818份国债期货合约D.卖出200份国债期货合约
选项 A.买入1818份国债期货合约
B.买入200份国债期货合约
C.卖出1818份国债期货合约
D.卖出200份国债期货合约
答案 C
解析 希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：10亿元×12.8 /（110万元×6.4）=1818份。
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