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对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格=行权价时,Delta收敛于-1。
对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格=行权价时,Delta收敛于-1。
题库
2022-08-02
78
问题
对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格=行权价时,Delta收敛于-1。( )
选项
答案
错
解析
对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。
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