用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）

练习题库2022-08-02 8

问题用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）

选项

答案对

解析用解析法计算VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布，并且需要计算众多风险因子的协方差矩阵。随着风险因子的提高（例如，股票组合中不同个股数量的提高），协方差矩阵的估计变得异常困难。

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