假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200

资格题库2022-08-02 70

问题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　）A.7B.6C.5D.4

选项 A.7
B.6
C.5
D.4

答案 A

解析购买的国债期货不记入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期＝[100000万×6＋（200×105）万×4.8]/100000万≈7。

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