2. 从业资格
  3. 期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（　　）。A.用股票组合复制标的指数 B

期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（　　）。A.用股票组合复制标的指数 B

考试题库2022-08-02  80
问题 期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（　　）。A.用股票组合复制标的指数B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C.以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
选项 A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C.以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
答案 ABC
解析 期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估，出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以通过跨期套利来赚取利润。
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