2. 从业资格
  3. 下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（　　）。A.期望收益大于等于零的策略才是

下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（　　）。A.期望收益大于等于零的策略才是

练习题库2022-08-02  67
问题 下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（　　）。A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B.盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值C.盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值D.盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值
选项 A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略
B.盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
C.盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
D.盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值
答案 BD
解析 首先，期望收益为正的策略才是有交易价值的策略。假设盈亏比r为1，期望收益公式E（R）=r·P-（1-P）=（r+1）P-1中，需要P>50％才能使得期望收益为正，也就是说，对于一个盈亏比小于1的交易模型，胜率必须高于50％才有可能赚取正的期望收益；反之，如果盈亏比较高，例如高于3，则胜率只需高于25％就可以保证期望收益为正。
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