标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险

题库2022-08-02 94

问题标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。

选项

答案 D

解析

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/715319.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)