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如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值
如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值
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2022-08-02
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问题
如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。A.6.1875B.6.2675C.6.3545D.6.5501
选项
A.6.1875
B.6.2675
C.6.3545
D.6.5501
答案
B
解析
组合久期=(初始组合久期*初始组合价值+期货久期*期货市值)/初始组合市值 带入公式可得:组合久期=(5*1亿+6.5*1950万)/1亿=6.2675
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