下列描述中属于极端情景的有（）。A. 相关关系走向极端的+1或-1 B. 历

资格题库2022-08-02 18

问题下列描述中属于极端情景的有（）。A. 相关关系走向极端的+1或-1B. 历史上曾经发生过的重大损失情景C. 模型参数不再适用D. 波动率的稳定性被打破

选项 A. 相关关系走向极端的+1或-1
B. 历史上曾经发生过的重大损失情景
C. 模型参数不再适用
D. 波动率的稳定性被打破

答案 ABCD

解析极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景，假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。

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