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2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利
2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利
资格题库
2022-08-02
4
问题
2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336，折基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03，那么基差收益是（ ）。A. 0.17B. -0.11C. 0.11D. -0.17
选项
A. 0.17
B. -0.11
C. 0.11
D. -0.17
答案
A
解析
预期基差交易将扩大，则买入基差交易，基差收益为0.03-（-0.14）=0.17
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