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从业资格
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余
资格题库
2022-08-02
56
问题
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf。假设βs=1.10,βf=1.05,如果投资者看好后市,将90%的资金投资于股票,10%投资做多股指期货(保证金率为12%),那么β值是( );如果投资者不看好后市,将90%投资于基础证券,10%投资于资金做空,那么β值是( )。A.1.865;0.115B.1.865;1.865C.0.115;0.115D.0.115;1.865
选项
A.1.865;0.115
B.1.865;1.865
C.0.115;0.115
D.0.115;1.865
答案
A
解析
90%投资于股票,10%投资做多股指期货,那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05=1.865;90%投资于基础证券,10%投资于资金做空那么β=0.90×1.10-0.1/12%×1.05=0.115
考点:权益类衍生品在投资组合β值调整策略中的应用
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