?为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长

题库2022-08-02 82

问题 ?为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。（　　）

选项

答案对

解析为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。如果投资者认为收益率曲线斜率会有所变化，则可以适当调整配置于长、短期限的国债期货头寸规模比例。
考点：利用国债期货进行资产配置

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/713639.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)