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5月1日,国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装,约定3个月后付款。
5月1日,国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装,约定3个月后付款。
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2022-08-02
67
问题
5月1日,国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装,约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险,但由于国际市场上暂时没有入民币/澳元期货品种,故该服装生产商首先买入入民币/美元外汇期货,成交价为0.14647,同时卖出相当头寸的澳元/美元期货,成交价为0.93938。即期汇率为:1澳元=6.4125元入民币,1美元=6.8260元入民币,1澳元=0.93942美元。8月1日,即期汇率l澳元=5.9292元入民币,1美元=6.7718元入民币。该企业卖出平仓入民币/美元期货合约,成交价格为0.14764;买入平仓澳元/美元期货合约,成交价格为0.87559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62
选项
A.94317.62
B.79723.58
C.21822.62
D.86394.62
答案
C
解析
利用澳元/美元即期汇率计算可得出,要规避15万澳元的汇率风险,需利用 140913美元头寸。该国内服装生产商应该买入入民币/美元期货合约140913美元/(0.14647×100万元入民币)=0.96手=l手,卖出澳元/美元期货合约l5万澳元/l0万澳元=1.50手=2手。套期保值的效果如表6—8所示。 14(1)D (2)A 15C 表6—8套期保值效果评估
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