某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单

考试题库2022-08-02 91

问题某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2-7所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是( )。表2-7资产信息表

A.0．00073B.0．0073C.0．073D.0．73

选项 A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73

答案 A

解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12．6-11．87=0．73，表明组合的利率风险暴露为0．73，因此组合的理论价值变动为：△=p×(t1-to)=0．73×(0．041-0．04)=0．00073。

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