郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“

题库2022-08-02 84

问题郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。A.绝对值变大B.绝对值变小C.数值变大D.数值变小

选项 A.绝对值变大
B.绝对值变小
C.数值变大
D.数值变小

答案 D

解析郑州商品交易所的报价方式中，“卖出”套利指令是，卖出近月合约，买入远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差缩小盈利。价差本生的数值变小，而不绝对值。交易所价差规则与一般的价差计算不同：

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/699564.html

期货基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)