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美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月
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2022-08-02
72
问题
美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（ ）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）A.盈利50000 B.盈利27500C.亏损50000 D.亏损27500
选项
A.盈利50000
B.盈利27500
C.亏损50000
D.亏损27500
答案
D
解析
6月合约盈亏为：（1.3606-1.3526）×100×12.5万=100000美元；9月合约盈亏为：（1.3364-1.3466）×100×12.5万=-127500美元。最终盈亏为：100000-127500=-27500美元。
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