2. 从业资格
  3. 国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投

国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投

练习题库2022-08-02  54
问题 国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（   ）。沪深300股指期货每点为300元。A.卖出期货合约266张B.买入期货合约266张C.卖出期货合约277张D.买入期货合约277张
选项 A.卖出期货合约266张
B.买入期货合约266张
C.卖出期货合约277张
D.买入期货合约277张
答案 A
解析 国内某证券投资基金预计后续将下跌，则应该进行卖出套期保值。
买入或卖出的股指期货合约的数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（3.24亿元×0.9）/（3650×300）=266张
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