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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
admin
2022-08-02
70
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月交割的该沪深300股指期货价格()。A.在2995以下存在反向套利机会B.在3035以上存在反向套利机会C.在3065以上存在反向套利机会D.在3065以下存在正向套利机会
选项
A.在2995以下存在反向套利机会
B.在3035以上存在反向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在3065以下存在正向套利机会
答案
A
解析
无套利区间的上界:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]+35=3065点;无套利区间的下界:F(t,T)-TC==S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]-35=2995点;因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有实际期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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