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2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310
考试题库
2022-08-02
79
问题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（ ）。A.5美分B.5.25美分C.7.25美分D.6.25美分
选项
A.5美分
B.5.25美分
C.7.25美分
D.6.25美分
答案
C
解析
该套利组合的收益可分为权利金收益和期货履约收益两部分来计算。（1）权利金收益＝-11.75＋18＝6.25美分；（2）二种情况：一、当期货价格高于或等于310美分时，卖出的看跌期权不执行，投资者执行买入的看涨期权，以310美分买进，以311美分卖出，期货市场履约，收益1美分。二、当期货价格低于310美分时，买入的看涨期权不执行，卖出的看跌期权执行，以310美分买进，同样在期货市场上以311美分卖出，收益1美分。综上，收益为7.25美分。
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