2. 从业资格
  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组

资格题库2022-08-02  83
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（　）点。A.15000B.15124C.15224D.15324
选项 A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
答案 B
解析 该股票组合用指数点表示时，利息=15000×6%×（3/12）=225（点），红利5000港元相当于100个指数点（每点50港元），再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12=1点，因此本利和=100+1=101（点）净持有成本=225-101=124（点），因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124（点）。
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