芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值

最全题库2022-08-02 76

问题芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（　）美元。A.5000B.1250C.12.5D.25

选项 A.5000
B.1250
C.12.5
D.25

答案 C

解析一个指数点等于面值的1%，而1个基本点是指数的1%，因此1个基本点等于面值的0.01%。
对于3个月期国债期货，1个基本点代表的美元数=1000000*0.01%*3/12=25（美元），指数的最小变动点是0.5个基本点，因此一个合约的最小变动价值为12.5美元。

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