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(2017年真题)9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指
(2017年真题)9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指
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2022-08-02
57
问题
(2017年真题)9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,股票组合相对于沪深300指数的β系数是0.9。该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。A.202B.222C.180D.200
选项
A.202
B.222
C.180
D.200
答案
C
解析
套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为:买卖期货合约数量=β×
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