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（2017年真题）10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组
（2017年真题）10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组
考试题库
2022-08-02
77
问题
（2017年真题）10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）A.买入10手B.卖出11手C.卖出10手D.买入11手
选项
A.买入10手
B.卖出11手
C.卖出10手
D.买入11手
答案
C
解析
进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合。担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量=β×[现货总价值／（期货指数点×每点乘数）]=1．25×[2750000÷（1375×250）]=10（手）。
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