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(2020年真题)若标的资产和到期期限相同,通过( ),可以构建一个熊市价差组合
(2020年真题)若标的资产和到期期限相同,通过( ),可以构建一个熊市价差组合
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2022-08-02
113
问题
(2020年真题)若标的资产和到期期限相同,通过( ),可以构建一个熊市价差组合。A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
选项
A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
答案
BC
解析
该策略的构造方式有下面二种:
a、买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。
b、买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。
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