2. 从业资格
  3. （2020年真题）若标的资产和到期期限相同，通过（ ），可以构建一个熊市价差组合

（2020年真题）若标的资产和到期期限相同，通过（ ），可以构建一个熊市价差组合

练习题库2022-08-02  77
问题 （2020年真题）若标的资产和到期期限相同，通过（ ），可以构建一个熊市价差组合。A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
选项 A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
答案 BC
解析 该策略的构造方式有下面二种：
a、买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。
b、买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。
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