2. 从业资格
  3. （2021年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元

（2021年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元

题库2022-08-02  117
问题 （2021年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（   ）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3012B.0.1604C.0.3198D.0.1704
选项 A.0.3012
B.0.1604
C.0.3198
D.0.1704
答案 D
解析 期货平仓：1.2963-1.1069=0.1894
期权平仓：0.001-0.020=-0.019
0.1894-0.019=0.1704
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