2. 从业资格
  3. （2016年真题）7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11

（2016年真题）7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11

admin2022-08-02  84
问题 （2016年真题）7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（   ）。A.9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨B.9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变C.9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
选项 A.9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨
B.9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变
C.9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
答案 D
解析 反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50（元／吨），A项价差为-50元／吨；B项价差为150元／吨；C项价差为-90元／吨；D项价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利应最多。故此题选D。
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