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（2019年真题）2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧

admin2022-08-02  76
问题 （2019年真题）2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，期权履约时该交易者（   ）。A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
选项 A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
答案 D
解析 该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。
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