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(2020年真题)9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,该组
(2020年真题)9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,该组
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2022-08-02
76
问题
(2020年真题)9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9,该基金持有者担心股票市场下跌,决定利用沪深300指数期货进行套期保值,此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点,该基金需要卖出( )手12月到期沪深300指数期货合约,才能使其持有的股票组合得到有效保护。A.138B.132C.119D.124
选项
A.138
B.132
C.119
D.124
答案
C
解析
112000000*0.9/(2825*300)=119
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