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2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货,同时
2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货,同时
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2022-08-02
74
问题
2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元,如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/欧元。(不考虑交易成本)A.0.3012B.0.1604C.0.3198D.0.1704
选项
A.0.3012
B.0.1604
C.0.3198
D.0.1704
答案
D
解析
期货平仓:1.2963-1.1069=0.1894
期权平仓:0.001-0.020=-0.019
0.1894-0.019=0.1704
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