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设2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月
设2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月
练习题库
2022-08-02
94
问题
设2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有( )。A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622(元)C.IRR=(100.6622-100.2772)100.2772x(365^161)x100%=0.87%D.最后交割日计161天
选项
A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)
B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622(元)
C.IRR=(100.6622-100.2772)100.2772x(365^161)x100%=0.87%
D.最后交割日计161天
答案
ABCD
解析
TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。首先,计算2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率,必须首先计算购买价格,即债券全价。购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)。其次,计算交割时的发票价格。发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622(元)。在交割日之前没有利息支付,所以2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率为:11111=(100.6622-100.2772)+100.2772x(365+161)x100%=0?87%0
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