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关于跨品种套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割
关于跨品种套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割
题库
2022-08-02
81
问题
关于跨品种套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在套利机会B.—般情况下,期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度C.当市场利率上升或下降时,长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅D.投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测,选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利
选项
A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在套利机会
B.—般情况下,期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度
C.当市场利率上升或下降时,长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅
D.投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测,选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利
答案
BCD
解析
国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。一般情况下,期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度。也就是说,当市场利率上升或下降时,长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅。因而,投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测,选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利。
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