2. 从业资格
  3. 假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.

admin2022-08-02  47
问题 假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点
选项 A.借贷利率差成本是10、25点
B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点
C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D.无套利区间上界是4152、35点
答案 A
解析 借贷利率差成本为4100x1%x（3/12）=10.25（点），期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1（点），股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100xl%=41（点），无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35（点）。
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