2. 从业资格
  3. 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。

题库2022-08-02  3
问题 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是（ ）。A.[1600,1640]B.[1606,1646]C.[1616,1656]D.[1620,1660]
选项 A.[1600,1640]
B.[1606,1646]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
答案 B
解析 F=1600x[l+（8%-1.5%）x90/365]=1626;TC=0.2+0.2+1600x0.5%+1600x0.6%+1600x0.5%x（3/12）=20;无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。
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