2. 从业资格
  3. 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3

免费题库2022-08-02  19
问题 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（ ）。A.有正向套利的空间B.有反向套利的空间C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D.无套利空间
选项 A.有正向套利的空间
B.有反向套利的空间
C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间
D.无套利空间
答案 A
解析 两合约的理论价差为：S（r-d）（T2-T1）/365=3000x3%X3/12=22.5点；而当时两合约价差为50点，未来价差很可能缩小，应该买入6月合约，卖出9月合约。
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