2. 从业资格
  3. 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该

考试题库2022-08-02  12
问题 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） 如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元
选项 A.4940港元
B.5850港元
C.3630港元
D.2070港元
答案 D
解析 对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2.87港元/股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4.94（港元/股）。所以总体盈利（4.94-2.87）×1000=2070（港元）。
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