2. 从业资格
  3. 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看

某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看

练习题库2022-08-02  48
问题 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则当指数是（）点时，投资者达到盈亏平衡。A.11000B.11500C.10000D.10500
选项 A.11000
B.11500
C.10000
D.10500
答案 BC
解析 A项，当恒指为11000点时，两个期权都不会被执行，该投资者收益=300+200=500（点）；B项，当恒指为11500点时，看跌期权不会被执行，看涨期权的买方可以执行期权，该投资者收益=300+200-（11500-11000）=0（点），达到盈亏平衡；C项，当恒指为10000点时，看涨期权不会被执行，看跌期权的买方可以执行期权，该投资者收益=300+200-（10500-10000）=0（点），达到盈亏平衡；D项，当恒指为10500点时，两个期权都不会被执行，该投资者收益=300+200=500（点）。
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