2. 从业资格
  3. 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为

题库2022-08-02  22
问题 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（  ）。A.卖出期货合约131张B.买入期货合约131张C.卖出期货合约105张D.买入期货合约105张
选项 A.卖出期货合约131张
B.买入期货合约131张
C.卖出期货合约105张
D.买入期货合约105张
答案 C
解析 本题考查股指期货卖出套期保值的计算。据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=0．8×225000000／(5700×300)≈105(张)。
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