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某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约,价格分别为3.14美
某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约,价格分别为3.14美
admin
2022-08-02
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问题
某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约,价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳,假设到了2月2日,3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳,则两个合约之间的价差( )A.扩大B.缩小C.不变D.无法判断?
选项
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.无法判断?
答案
A
解析
建仓时价差为7月份价格减去3月份价格,等于32美分/蒲式耳,至2月2日,仍按7月份价格减去3月份价格计算,价差变为55美分/蒲式耳,其价差扩大了。
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