2. 从业资格
  3. 套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A.组成指数的成分股太多 B.股市买卖有

套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A.组成指数的成分股太多 B.股市买卖有

题库2022-08-02  89
问题 套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A.组成指数的成分股太多B.股市买卖有时间限制C.组成指数的成分股太少D.严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制E
选项 A.组成指数的成分股太多
B.股市买卖有时间限制
C.组成指数的成分股太少
D.严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制
E
答案 AD
解析 模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖通常有最小单位限制，这也会产生模拟误差。
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