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  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为427美分/

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为427美分/

admin2022-08-02  91
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为427美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。A. 28.5B. 14.375C. 22.375D. 14.625
选项 A. 28.5
B. 14.375
C. 22.375
D. 14.625
答案 B
解析 玉米期货合约的价格为4782=478+21/4=478.5（美分）（注意：玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳）。看涨期权的权利金为427=42+71/8=42.875（美分（注意：玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳）。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5（美分/蒲式耳），时间价值=42.875-28.5=14.375（美分/蒲式耳）。
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