2. 从业资格
  3. 3月 15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手

3月 15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手

admin2022-08-02  20
问题 3月 15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日 ，三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。 (1手=10吨)A. 160B. 400C. 800D. 1600
选项 A. 160
B. 400
C. 800
D. 1600
答案 D
解析 6月份大豆合约的盈利为：(1740-1730)310=300(元)；7月份大豆合约的盈利为：(1760-1750)810=800(元)； 8月份大豆合约的盈利为：
(1760-1750)510=500(元)。因此，投机者的净收益为：300+800+500=1600(元)。
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