2. 从业资格
  3. TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，

资格题库2022-08-02  11
问题 TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为（??）。A. 1.0167(99.640+1.5481-1.5085)B. 1／1.0167(99.640+1.5481)C. 1／1.0167(99.640+1.5481-1.5085)D. 1.0167(99.640-1.5085)
选项 A. 1.0167(99.640+1.5481-1.5085)
B. 1／1.0167(99.640+1.5481)
C. 1／1.0167(99.640+1.5481-1.5085)
D. 1.0167(99.640-1.5085)
答案 C
解析 根据公式，国债期货理论价格=1／转换因子(现货价格+资金占用成本-利息收入)，可得，TF1509的理论价格=1／1.0167(99.640+1.5481-1.5085)。
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