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某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为
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2022-08-02
81
问题
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是( )。A. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
选项
A. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
B. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
C. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
D. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
答案
D
解析
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如,某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是,该公司的证券组合在一天内
由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%,或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
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