2. 从业资格
  3. 2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．08

2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．08

题库2022-08-02  47
问题 2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．0849、6．0832、6．0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6．0829、6．0822、6．0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者（　　）元人民币。A．盈利70000B．亏损70000C．盈利35000D．亏损35000
选项 A．盈利70000

B．亏损70000

C．盈利35000

D．亏损35000
答案 A
解析 此套利操作为蝶式套利，套利者的盈亏状况如表2所示。
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