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计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A.持有期利息收入
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A.持有期利息收入
题库
2022-08-02
77
问题
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A.持有期利息收入B.市场利率C.转换因子D.可交割国债价格
选项
A.持有期利息收入
B.市场利率
C.转换因子
D.可交割国债价格
答案
ABD
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率。
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