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某银行金融市场部经理分析资产A和资产B的收益率分布状况,同一时点的峰度和偏度的数
某银行金融市场部经理分析资产A和资产B的收益率分布状况,同一时点的峰度和偏度的数
考试题库
2022-08-02
89
问题
某银行金融市场部经理分析资产A和资产B的收益率分布状况,同一时点的峰度和偏度的数据如表:
该经理根据上表得出两点结论:①资产A的收益率分布比正态分布更加尖峰②资产B的收益率分布右侧有长尾上述结论正确的是( )。
A.①②都不正确 B.仅①正确C.①②都正确 D.仅②正确
选项
A.①②都不正确
B.仅①正确
C.①②都正确
D.仅②正确
答案
A
解析
正态分布的峰度为 3,若峰度< 3,则称为低峰,图形上相比正态分布呈现 出矮峰瘦尾;若峰度值> 3,则称为高峰,图形上相比正态分布呈现出尖峰肥尾。资产A的峰度是1.7 < 3,正态分布应为低峰。故①不正确。当偏度>0时,说明相对而言 X 右边偏离均值的数据较多,数据分布呈现出右偏,也称正偏。当偏度<0时,说明相对而言 X左边偏离均值的数据较多,数据分布呈 现出左偏,也称负偏。资产B偏度为-1.5 <0,故为左偏,左侧为长尾。故②不正确。
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