2. 从业资格
  3. 下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（ ）。A.资产风险管理模式阶段

下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（ ）。A.资产风险管理模式阶段

题库2022-08-02  85
问题 下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（   ）。A.资产风险管理模式阶段，哈里·马柯维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理提供了重要的理论基础B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践
选项 A.资产风险管理模式阶段，哈里·马柯维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理提供了重要的理论基础
B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域
C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践
答案 D
解析 资产风险管理模式阶段，哈里·马柯维茨 （Harry Markowitz）于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 。故A错 。负债风险管理模式阶段，威廉·夏普等在 1964 年提出的资本资产定价模型 （CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价 、 系统性风险和非系统性风险的定量 关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。 故B错。资产负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯 、罗伯特·默顿 提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价 及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。故C错。
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