2. 从业资格
  3. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。A

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。A

资格题库2022-08-02  82
问题 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（   ）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景（宏观经济状况预测）D.当前组合集中度情况
选项 A.组合的风险权重
B.组合在战略层面上的重要性
C.经济前景（宏观经济状况预测）
D.当前组合集中度情况
答案 A
解析 在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）第二步，根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失。第三步，将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比。第四步，根据资本分配权重，确定各组合（按行业、产品等）以资本表示的组合限额：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。第五步，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合 其计划授信额越低。
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